В последнее время было проведено небольшое эконометрическое исследование с целью - определить потенциал движения цены продукта внутри дня в зависимости от часа суток. Учитывая тот факт, что для анализа были взяты котировки с начала этого года (рынок в бычьем тренде), картинка получилась следующая:
В работе применялась нелинейная регрессия.
Полученные на выходе данные можно использовать в качестве рекомендованной величины стопа при серийных внутридневных сделках (большом количестве), соответственно зелёная линия - стоп при покупках, красная - стоп при продажах. В условиях медвежьего рынка логично использовать обратные характеристики, но данное предположение требует доказательства или опровержения полноценными расчётами, которые будут проведены позже.
